เทรดดิ้ง ความถี่สูง

เทรดดิ้งความถี่สูง สมัครสมาชิกเพื่อรับจดหมายข่าวรายสัปดาห์ที่ตีพิมพ์โดยสถาบันการซื้อขายออนไลน์ ได้รับจดหมายที่เต็มไปด้วยชาร์ต! มากขึ้นและผมได้ยินผู้ค้าปลีกใหม่และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการซื้อขายพูดคุยความถี่สูง (HFT) คนส่วนใหญ่คิดว่าการค้าชนิดนี้จะทำโดยคอมพิวเตอร์การจัดการโดยไอวี่ลีกฟิสิกส์คณิตศาสตร์และตัวช่วยสร้าง ความจริงก็คือ HFT อาจหมายถึงสิ่งที่แตกต่างกันกับคนที่แตกต่างกัน ในช่วงงานชิ้นนี้เราจะใช้เวลาในการทำความเข้าใจ HFT ธรรมดาและเวลามากขึ้นในการช่วยให้คุณบรรลุทักษะในการทำเช่นนี้สำหรับตัวเองจากความสะดวกสบายของบ้านของคุณ HFT ธรรมดาคือการใช้อัลกอริทึมคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วซื้อขายหลักทรัพย์ส่วนใหญ่และฟิวเจอร์สในระดับน้อย กลยุทธ์ HFT ใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินการย้ายเข้าและออกจากตำแหน่งในวินาทีหรือเศษส่วนของวินาที ธรรมดา HFT อาศัยอย่างหนักในระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย​​ความเร็วของการดำเนินการและการเข้าถึงราคาที่ดีที่สุดเป็นกุญแจสำคัญ HFT ธรรมดาเกือบจะใช้เฉพาะสำหรับการทำตลาดและการค้าการเก็งกำไร ตอนนี้เก็บไว้ในใจว่าเพียงเพราะ บริษัท ขนาดใหญ่มีส่วน HFT ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะทำให้เงินที่มัน บางสิ่งที่ต้องทำแน่นอน แต่ บริษัท ขนาดใหญ่ยังคงแข่งขันกันสำหรับ pennies และความเร็วและกลยุทธ์การสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลวสำหรับ บริษัท ที่ เช่นเดียวกับโลกของกองทุนจำนวนมากล้มเหลวอย่างรวดเร็ว ตกลงเพียงพอเกี่ยวกับ บริษัท HFT และสถาบันการศึกษาวิธีการที่คุณสามารถกลายเป็น HFT ประสบความสำเร็จ? ครั้งแรกผมต้องการที่จะเป็นที่ชัดเจนว่าคำนิยามของฉันสำหรับ HFT ในบทความนี้ไม่ได้นับพันของการซื้อขายในวันที่ 5 - 15 ชั่​​วโมงหรือดังนั้นในระหว่างช่วงการซื้อขายช่วงเช้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านล่างเป็นปริมาณที่ผ่านมาตามแผนภูมิของ SP E-mini ฟิวเจอร์ส โดยทั่วไปวิธีการที่ผมทำมันและเราสอนก็คือการใช้แหล่งจ่ายหลักของเรา / กลยุทธ์ความต้องการกรอบเวลาที่มีขนาดเล็กมากปริมาณหรือติ๊กในชาร์ตตาม กล่องสีเทาสีเหลืองเป็นอุปทานหรือระดับความต้องการ พื้นที่วงกลมเป็นตัวแทนของจุดเข้า ระยะเวลาการค้าโดยทั่วไปคือวินาทีไม่กี่นาที แผนภูมิทางด้านขวาเป็นหนึ่งในโอกาสเหล่านั้นขยายในแผนภูมิผมซื้อขายในสัปดาห์ที่ผ่านมา เราจะเป็นเพียงการใช้แหล่งจ่ายหลักของเรา / กลยุทธ์ความต้องการกรอบเวลาที่มีขนาดเล็กมาก แต่มีรายละเอียดบางอย่างที่ทำให้งานนี้ 1) ตรวจสอบระดับคือ "สด." pullbacks แรกที่ระดับสดเท่านั้นที่เป็นกุญแจสำคัญ 2) กลยุทธ์ที่ดีที่สุด 30 นาทีก่อนที่จะเปิดให้นิวยอร์กประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่เปิด ไม่มีอะไรที่มหัศจรรย์เกี่ยวกับเวลานี้หรือเวลา แต่นี้คือเมื่อสภาพคล่องมีความแข็งแรงมากซึ่งเป็นกุญแจสำคัญ 3) ตรวจสอบว่ามีเพียงพอของโซนกำไรที่จะทำให้ความน่าจะเป็นสูงการค้า 4) การใช้งานไดรฟ์, Tick หรือกรอบเวลาที่มีขนาดเล็กมากเช่นแผนภูมิ 1 นาที (ซึ่งมักจะมีขนาดใหญ่เกินไป) เก็บไว้ในใจว่าเมื่อมันมาถึงการซื้อขายไม่ว่าคุณจะโกลด์แมนแซคส์, ธนาคารแห่งอเมริกาซึ่งเป็น บริษัท HFT, ตัวเอง - กำกับผู้ประกอบการที่บ้านหรือผู้ประกอบการแบรนด์ใหม่นั่งอยู่ในหนึ่งในชั้นเรียนของผู้ซื้อขายของเราโปรทั่วโลกว่า ทุกคนที่ทำให้การซื้อขายเงินไม่แตกต่างกัน มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการซื้อต่ำและขายสูงและในทางกลับกัน ไม่มีซอสลับความมหัศจรรย์นี้คือ ระบุที่ราคาจะไปเปิดและที่พวกเขาจะไปล่วงหน้าทุกคนแสวงหา การมุ่งเน้นที่จะต้องมีการพัฒนาที่ทันสมัย​​นี้ เมื่อคุณมีมันกฎสำหรับทุกอย่างจากการซื้อขายระยะสั้นเพื่อการลงทุนในระยะยาวไม่ได้ยาก หวังว่านี้จะเป็นประโยชน์, มีวันที่ดี เทรดดิ้งความถี่สูง ซื้อขายความถี่สูงคือการปฏิบัติของการใช้คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงและโปรแกรมอัตโนมัติที่จะย้ายเข้าและออกของธุรกิจการค้าได้อย่างรวดเร็ว ซื้อขายความเร็วสูงจะดำเนินการตามปกติโดย บริษัท ซื้อขายสถาบันขนาดใหญ่ซึ่งอาจดำรงตำแหน่งเป็นเวลาสั้น ๆ ในขณะที่ไม่กี่วินาทีหรือแม้แต่เสี้ยววินาทีและพยายามที่จะทำกำไรในการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กมากในราคา ผู้สนับสนุนของการซื้อขายความถี่สูงเชื่อว่ามันจะทำให้ตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น พวกเขาเชื่อว่ามันเป็นวิวัฒนาการตามธรรมชาติของการซื้อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งแทนที่การทำธุรกรรมด้วยตนเองและซื้อขายหลุมในปี 1990 และผลประโยชน์ที่นักลงทุนรายย่อยที่ใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายแบบ real-time เช่นที่ใช้ในห้องเรียนที่สถาบันการซื้อขายออนไลน์ แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้ผู้ค้าที่จะเห็นการทำธุรกรรมของพวกเขาดำเนินการเกือบจะทันทีและค่าคอมมิชชั่นที่อยู่ห่างไกลต่ำกว่าในวันเก่าของการซื้อขายด้วยตนเอง แต่นักวิจารณ์มีตำหนิซื้อขายความถี่สูงสำหรับการเพิ่มราคาและความผันผวนของปริมาณในตลาดรวมทั้ง "แฟลชชน" ของเดือนพฤษภาคม 2010 ที่ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลงเกือบ 1,000 จุดในไม่กี่นาทีก่อนที่จะฟื้นตัว บริษัท ซื้อขายความถี่สูงพึ่งพาคำสั่งประเภทที่ซับซ้อนซึ่งในขณะที่สามารถใช้ได้กับทุกคนมักจะมีความซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ประกอบการค้าเฉลี่ยที่จะเข้าใจและดำเนินการ มาร์คคิวบาที่ทำให้ดวงชะตาของเขาในด้านเทคโนโลยีก่อนที่เขาจะกลายเป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นเจ้าของทีมบาสเกตบอลเอ็นบีเอได้เรียกซื้อขายความถี่สูงที่ "แฮ็คที่ดีที่สุด" อันเป็นผลมาจากความกังวลเหล่านี้กฎระเบียบได้รับการเสนอในฝรั่งเศสเยอรมนีและสหภาพยุโรปจะขึ้นครองราชย์ในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งโดยการกำหนดให้ บริษัท ที่ซื้อขายความถี่สูงเพื่อเพิ่มสภาพคล่องหรือที่จะออกจากตลาดทั้งหมด The Wall Street Journal อ้างแลร์รี่ Tabb ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ บริษัท วิจัย Tabb กลุ่มในขณะที่เขากำลังจะเป็นพยานก่อนหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แผงคณะกรรมการในเดือนตุลาคม 2012: "เป้าหมายแมโครกฎเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะชะลอตัวลงตลาด ลดการเก็งกำไรและตัวกลางลดการเล่นเกมและลดทุนระยะสั้นทำกำไรซื้อขาย แต่ถ้ากฎเหล่านี้จะตราขึ้นผมไม่แน่ใจว่าเราจะได้สัมผัสกับตลาดที่สมบูรณ์แบบที่หน่วยงานกำกับดูแลมีความหวังสำหรับ. " Tabb ยังได้ชี้ให้เห็นว่า บริษัท ที่ซื้อขายความถี่สูงสามารถรับมือกับการวิจารณ์ผ่านการเปิดมากขึ้นในการปฏิบัติของพวกเขา (จำนวนมาก "ที่เงียบสงบมาก" เพราะพวกเขาไม่ได้มีลูกค้า) และสนับสนุนการตรวจสอบเส้นทางการเงินรวมสำหรับการซื้อขายตามที่เสนอโดยคณะกรรมการ ก. ล.ต. "การตรวจสอบเส้นทางรวมเป็นหัวใจของปัญหาที่เกิดขึ้นกับตลาดทุนสหรัฐ โดยไม่ต้องกสท. หน่วยงานกำกับดูแลจะบินตาบอดและไม่สามารถพูดหรืออีกวิธีหนึ่งที่ตลาดมีความเป็นธรรมหรือไม่สมดุล มันเป็นเหมือนอ้างอิงพยายามที่จะเรียกเกมปิดตาและจากด้านนอกเวที โดยไม่ต้องกสท. มันเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ว่าใครเล่นเป็นธรรมและผู้ที่ได้รับเล่นบอลถนน. " ซื้อขายความถี่สูง ซื้อขายความถี่สูง ตามที่วิกิพีเดียซื้อขายความถี่สูงเป็นชนิดของการซื้อขายอัลกอริทึมที่ใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนเครื่องมือและขั้นตอนวิธีคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วซื้อขายหลักทรัพย์ ซื้อขายความถี่สูงเป็นปริมาณการซื้อขาย มันก่อให้เกิดผลกำไรที่มีขนาดเล็กมากในแต่ละการค้ากำไรมาก แต่เมื่อมีปริมาณมาก ความสามารถในการประมวลผลที่มีปริมาณมากของข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ก่อให้เกิด HFT แบบจำลองเชิงปริมาณด้วยคอมพิวเตอร์ในการตัดสินใจทั้งหมดในความเร็วอย่างรวดเร็วซึ่งไม่สามารถทำได้โดยมนุษย์ มันทำให้ HFT มีสูงพึ่งพากลยุทธ์ที่ได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิดโดย บริษัท มีหลาย arbitrages มาตรฐานที่ใช้ใน HFT มี กลยุทธ์ขั้นพื้นฐานที่สุดคือการทำตลาด มันถูกใช้โดยบาง บริษัท HFT เป็นกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์ซื้อขายอื่น ๆ รวมทั้งพนักงานราชการ, การเก็งกำไรเหตุการณ์การเก็งกำไรทางสถิติ ฯลฯ เพราะการค้าสามารถทำได้ในระยะเวลาที่สั้นมาก HFT มีผลงานที่ดีในการสภาพคล่องในตลาด มันฟังดูดีให้กับตลาดการเงิน แต่ผลกำไรที่สูงมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงสูง คนเชื่อว่าผู้ประกอบการค้าที่มีความถี่สูงเร่งการขายกองทุนรวมและส่วนร่วมในการลดลงคมชัดของราคาเมื่อปี 2010 แฟลชชนที่เกิดขึ้น บางรายงานร่วมกันตั้งข้อสังเกตว่า "ผู้ค้าคอมพิวเตอร์อัตโนมัติในตลาดหุ้นปิดตัวลงขณะที่พวกเขาตรวจพบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในการซื้อและการขาย." เมื่อเหล่าผู้ค้าความถี่สูงออกจากตลาดที่พวกเขาก่อให้เกิดการขาดอย่างฉับพลันของสภาพคล่องในตลาดที่นำไปสู่​​ บริษัท อื่นเพื่อการค้าลง ซื้อขายความถี่สูงนอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่น ๆ หลายคนมุ่งเน้นการอภิปรายเกี่ยวกับ HFT กับความถี่ซื้อขาย แต่ไม่ได้อยู่ในค่าของมัน บริษัท อื่น ๆ กำลังพยายามที่จะทำกำไรจากตลาดข้ามเทคนิคการเก็งกำไรที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าที่สำคัญผ่านทางสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเมื่อวัดทั่วโลก เมื่อผู้ค้าไปลงในทิศทางที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการซื้อขายทางการเงินมันจะกลายเป็นความหมายที่จะมีการซื้อขายเหล่านี้ ในเว็บไซต์ข่าวทางการเงินอื่นที่พวกเขาได้รับเชิญบรรยายการ์เร็ต Nenner ไป เทรดดิ้งความถี่สูง HFT เป็นกิริยาใหม่ผ่านทางที่จะเป็นไปได้เพื่อการค้า (ของเหลว) เครื่องมือทางการเงินที่มีความถี่สูง HTFS มีซอฟต์แวร์ที่เป็นผลมาจากการซื้อขายอัลกอริทึม; พวกเขามีมากเกินไปอุปกรณ์ technologic ที่ปล่อยในตลาดปริมาณการสั่งซื้อที่มีความเร็วที่เหนือชั้น เห็นได้ชัดว่านี้ไม่ได้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับการลงทุนที่ถ่วงน้ำหนักและระมัดระวังในระยะกลางยาว; มันเป็นในทางที่เป็นเพียงการเก็งกำไร คำ 8220; speculation8221; หมายถึงกิจกรรมที่จะได้รับผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของเครื่องมือทางการเงินที่เพียงพอเหลวที่จะมีการซื้อขายไม่มีปัญหามากเกินไป ขั้นตอนการซื้อขาย ซื้อขายความถี่สูง (HFT) เป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายอัลกอริทึมและเป็นหนึ่งในผลกระทบเชิงลบของการแนะนำวิธีการซื้อขายนี้เป็นส่วนที่เป็นความจริงที่ว่าได้รับการเปิดตัวที่รวดเร็วและการยกเลิกเป็นไปได้ของการสั่งซื้อ, บัญชีเพื่อการค้ามีแนวโน้มที่มักจะ จะถูกบิดเบือน จำนวนการสั่งซื้อการจัดวางโดย HTF สามารถเกิน 5,000 ต่อวินาที; นอกจากนี้คำสั่งเหล่านี้จะดำเนินการที่ความเร็วที่น่ากลัวและการดำเนินงานของการป้อนข้อมูลการปรับเปลี่ยนและการยกเลิกคำสั่งซื้อยังเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทันทีที่เป็นไปได้ทำงานเพื่อปรับกลยุทธ์การดำเนินงานของการลงทุนกับเงื่อนไขใหม่ที่จะค่อยๆเกิดขึ้นใหม่ในตลาดขณะนี้หลังจากช่วงเวลาที่ จุดมุ่งหมายของการ HFTs วัตถุประสงค์ของการวางดังกล่าวมีปริมาณสูงของการสั่งซื้อคือการบิดเบือนบัญชีเพื่อการค้าและทำให้การรับรู้ของผู้เข้าร่วมตลาดไม่รู้และทำอะไรไม่ถูกและนักลงทุนที่ประสงค์จะดำเนินการในตลาดการเงินโดยอ้างถึงน้ำหนักให้คำสั่งที่มีในหนังสือเล่มเดียวกัน มันไปโดยไม่บอกว่ามีเป็นข้อมูลอ้างอิงจำนวนของค่าบิดเบี้ยวอย่างแน่นอนไม่ได้รับประโยชน์ความโปร่งใสและการเงินของผู้ประกอบการ